Использование скользящих средних для торговли на индекс волатильности (vix в)





--- Выбирая Совместимый Брокер


--- Начиная Бизнес? Считайте Это Первым

Индекс волатильности свое (vix в) измеряющий ожидания по волатильности в ближайшие 30-сессий, с пут и колл вариантов деятельности, лежащих в основе ее расчетов. А ВИКС фокусируется на s&ампер;P 500 и сведения, трейдеров и хеджеров также можно проверить индекс Nasdaq-100 по США Индекс Насдак (VXN) и промышленный индекс Доу-Джонса по США Индекс индекс DJIA (драйвером). (См. обзоры: Индекс волатильности: чтение рыночные настроения. )
Скользящие средние применить к ВИКС основой для разнообразных стратегий покупки и продавать необходимые инструменты, как цены, доверие (шпион), а также волатильности на основе фьючерсные контракты и биржевые фонды, которые включают:
Фьючерс на индекс волатильности свое (ЧХ)
Индекс S&ампер;P 500 в пятницу краткосрочные фьючерсы ЕТН (данные)
ВИКС краткосрочных фьючерсов в режиме реального времени (VIXY)
Индекс S&ампер;P 500 и vix в среднесрочной перспективе фьючерсы ЕТН (данные)
Однако, лучше всего применять технический анализ непосредственно в индекс, избегая фьючерсов или расчеты средств, потому что цены в этих документах распадается через выход крен и контанго, которые отражают варианты синхронизации между будущим и спотовые цены. Опытные трейдеры могут преодолеть такое ухудшение путем прокатки фьючерсные контракты, но средства, отслеживать непрерывные диаграммы, которые делают их непригодными для проведения периодов длится дольше, чем несколько дней.
Трейдерам оценивать тенденции волатильности с долго - и краткосрочные прогнозы графиках, ищу симпатической акций, опционов и фьючерсов воздействия . Рост индекса волатильности vix имеет тенденцию к увеличению корреляции между фондовыми индексами и базовых компонентов, что делает индексные фонды более привлекательны, чем отдельные ценные бумаги. Падение индекса волатильности vix обращает это уравнение, поддерживая stockpicker рынка в отдельных ценных бумагах предложить лучшие торговые возможности, чем индексные фонды.
Внутридневной ВИКС скользящих средних
На дневном графике индекса волатильности vix является важным внутренним датчиком неустойчивости и склонности к риску за короткие сроки. Обратная связь может быть использована в качестве надежной, но дополнительный вход триггера для торговли корзины, которые выступают за принятие на себя рисков (покупка и продажа инструментов роста оборонительных инструментов) или неприятие риска (покупка и продажа защитных инструментов роста инструментов).
15-минутный таймфрейм хорошо работает для этой цели, сосредоточив внимание на развороты, что Марк смены настроений в течение торгового дня. Однако, выкройки внутридневной волатильности рынка может выглядеть рваной, что делает его трудно найти надежные сигналы. Размещение 10-бар " СМА " за ценой сглаживает эти повороты, увеличение сигнала при одновременном снижении шума. Наряду с NYSE tick и вперед: данные снижаться, то трио индикаторов можете узнать цену и перепады настроения с удивительной точностью.

В этом примере, в 10-бар " СМА " за 15 минут ВИКС показывает пять ключевых поворотов в шесть сессий, в то время как базовый показатель сальто назад и вперед, по крайней мере дюжину раз. При восходящем тренде либо ниже скользящей средней указывает на значительное рыночное действие, как это произошло между 11 августа и 13. Индекс S&ампер;P 500 индекс продали более чем на 50 пунктов (а) в этот период, перед ростом на внутридневной разворот (Б), который показал 34-точка внутридневной восстановления.
Это краткосрочный анализ работает меньше надежность в более спокойные сессии 14 и 17 августа, с скользящей средней вымучивает ряд краткосрочных максимумов и минимумов. Он захватывает в начале распродажи (C), а днем отказов (D) на 14-м, но не ниже до полудня на 17-м (ф), часа после митингов на рынке из слабой открытой (Е). Индекс vix закрывает сессию в зеленой, несмотря на здоровый индекс S&ампер;P 500 и прибыли, что свидетельствует о малой медвежьей дивергенции.
Ежедневные и еженедельные прогнозы скользящих средних
Скользящие средние применять на ежедневные и еженедельные измерения ВИКС долгосрочные изменения в настроениях рынка, а также шоковые события, которые вызывают вертикальные шипы из основывая моделей. Эти резкие скачки в уровнях страха, то ли в реакции на дестабилизирующие экономические данные или стихийных бедствий, таких как цунами в Японии 2011, оказывают негативное влияние на психологию инвестора, вызывая эмоциональное давление, что может вызвать значительное падение на мировых рынках.

50 - и 200-дневной EMA хорошо работают вместе на дневном графике индекса волатильности vix . Скользящая средняя пересекает можете отметить существенные психологические сдвиги, с 50-дневной переход ниже 200-дневной сигнализации, улучшение настроения, в то время как 50-дневная пересечения выше 200-дневной указывая на ухудшение. Например, 50-дневная выше 200-дневной кроссовер (а) в октябре 2014 года в преддверии 145-точка s&ампер;P 500 и распродажи. Кресты обычно происходят в результате вертикальные шипы и последующее восстановление, позволяя наблюдательный специалиста, чтобы время переключения между ростом страха и возвращение к самоуспокоенности.
В 20-дневного диапазона Боллинджера установлено два стандартных отклонения добавляет значительный объем информации для ежедневного анализа ВИКС, с вертикальными шипами толкает 100% за пределами верхней полосы, что означает пауза или разворот, как они это сделали в октябре (B) и декабре (с). Последующие всплески нарваться на скрытое сопротивление в горизонтальной верхней полосы, спровоцировав три разворота в январе и феврале (D, Е, F).

Еженедельные ВИКС схема отслеживает долгосрочные сдвиги в настроениях, в том числе переход между бычьи и медвежьи рынки. Отношения между vix и 200-недельной ЕМА особенно полезны в этом отношении, как вы видите, когда смотрите на график в период между 2003 и 2011 годах. К 200-дневной EMA стал сопротивления, когда цена упала через скользящая средняя в 2003, сигнал о бычьем рынке, и успешно установил его летом 2007-го, всего за два месяца до вершине цикла.
Этот аналитический процесс продолжает хорошо работать в ближайшие четыре года, с установлением цены ниже 200-дневной EMA в середине 2009 года, всего через несколько месяцев после медвежьего рынка дно. Он пронзил, что уровень во время флэш-крэш мая 2010 года, но работал свой путь к лету ниже, указывая, что дестабилизирующее событие не удалось вызвать новый медвежий рынок . (См. обзоры: Индекс волатильности раскрывает днища. )
Нижняя Линия
Скользящие средние применяются для опционов на s&амп;Р волатильности Индекс (vix) сгладить природные волнения индикатора, позволяя краткосрочные трейдеры и долгосрочные рыночные таймеры доступа высоконадежные настроений и волатильностью данных.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =